GNH

Fonun içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yeni nesil çok denklemli ülke risk profili ve ulusal sermaye piyasaları sinyal işleme tahmin algoritması ve özgün finansal ekonometri tabanlı portföy optimizasyon modeli Omega çıktıları baz alınır. Varlıkların geçmiş fiyatları, rakip varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik iç göstergeler (büyüme, enflasyon, faiz oranları, işsizlik vb.), makro ekonomik dışsal faktörler (uluslararası sermaye hareketleri, ticaret ortağı ülke Merkez Bankası kararları vb.), mikro ekonomik göstergeler (piyasa değeri, PD/DD, dönem net kar veya zararı, varlıklar toplamı vb.), piyasa verileri (endeks, döviz kurları vb.), teknik analiz indikatörleri (momentum, volatilite, hacim, trend vb.), finansal modeller (Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonu vb.), optimizasyon amaç fonksiyonları (Sharpe vb.), optimizasyon kısıtları (varlık ağırlık kısıtları vb.) ve istatistiksel modeller (Kovaryans Matrisi vb.) kullanılarak optimal portföy oluşturulur. Portföyde güncelleme önerileri periyot ve eşik değer bazlı yapılır. Portföy yöneticisinin sayısal yöntemlerle teşhis ettiği güncelleme eşik değerleri fonun dinamik strateji esaslı yönetilmesini sağlar. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda portföyde değişiklik yapılabilir. Özetle, fon gelişmiş istatistiki modelleme araçları kullanarak ideal şartlar için geçerli bir yatırım stratejisi belirler. Portföy yöneticisi ise sözü geçen sonuçları ve kendi ekonomik öngörülerini harmanlayarak portföyün nihai içeriğini belirler, portföyün bulunduracağı varlıklara ve onların hacimlerine şahsen karar verir.